Postagens

Fim do projeto inicial e recriação do projeto

Fim do projeto inicial A menos de 10 dias do final, podemos avaliar os resultados obtido na fase I (testes) do projeto inicial Aposta 1 em 6: Meta 1 - Atingir R$ 1.000,00 de ganho : Resultado hoje é perda de R$ 500,00 Meta 2 - Não atingir R$ 1.000,00 de perda : Maior perda atingida é de R$ 600,00 Olhando esse resultado notamos que o desempenho esperado no teste não foi suficiente para dar inicio a fase II para iniciar a execução do projeto. A decisão nesse caso foi encerrar esse projeto inicial e estruturar um novo, com base no que foi observado. Recriação do Projeto A ideia do novo projeto é aprimorar a estratégia afim de trazer mais assertividade na previsão de ganho com a execução da mesma evitando um desempenho mediano que tende à aleatoriedade. Dessa forma, um conjunto de estratégias foram elaboradas tentando resolver o erro observado na estratégia base inicial. Todas essas deverão passar pelo mesmo teste de 6 meses que a estratégia inicial passou. Portanto agora o novo prazo para
Leia mais

Uma modelo de preço médio

Conceito básico Tenho observado recentemente a estratégia de muitos traders de ações e até mesmo alguns holders que dizem que um mercado em queda é uma oportunidade. Se pararmos pra analisar esse tipo de comportamento, veremos que é algo parecido com o que ocorre com estratégias de daytrade quando notamos que o operador aumenta a mão na aposta já feita, normalmente aumentando o risco enquanto que no swing trade esse comportamento se apresenta particularmente quando o investidor acredita que o mercado vai subir, mas com uma baixa ele acaba se sentindo contrariado e aumenta o número de ativos ou até mesmo se alavancando em derivativos acreditando que sua tese final será bem sucedida futuramente. Essa estratégia é usadas por holders que fazem balanceamento de carteira para garantir que estejam comprando na baixa e vendendo na alta. Aplicação de um modelo Agora, imaginemos hipoteticamente que eu tenha um fundo para operar a estratégia A, e eu sei que quando ela vai mal, as cotas do fundo c
Leia mais

Problemas com a simulação

Durante essa fase de testes eu decidi começar a simular diariamente em tempo real as operações que seriam feitas em cada estratégia para me acostumar e preparar uma rotina para a execução das operações durante o dia.  Após alguns dias notei uma grande dificuldade de operar as estratégias que dependiam da abertura do mercado, foi então que notei que é possível que os backtests que realizei tinham um problema uma vez que dependendo de como o preço varia no momento da abertura algumas informações eram perdidas tornando a leitura posterior potencialmente incorreta.  Devido a isso tive que refazer o backtest de algumas estratégias, o que mudou um pouco alguns resultados que tivemos até então. Para evitar o viés no momento da elaboração dos backtests e da estratégia eu limitei o período de ajustes até o final de 2020 e então executei o backtest sem mudanças ou ajustes de janeiro até agora para não perdermos o período que já decorreu nessa fase de testes assim podemos continuar com o projeto.
Leia mais

Relatório de Março de 2021

Relatório do mês de Março de 2021 Ganhos: R$  548,60 Perdas: R$  -341,80 Resultado: R$  206,80 Resultado para fase de testes: R$  -249,20 Dias para o final da fase: 91 Ganhos para atingir a meta: R$ 1249,20 Considerações Hoje encerramos o mês de março e podemos notar uma leve recuperação do caixa (ainda que simulado) e ainda estamos totalmente dentro dos limites mostrados nos backtests, ou seja, nos testes tivemos tempos piores em vários aspectos, então não estou surpreso, no entanto ainda estamos nos afastando da média de retorno que tivemos nos backtests o que de momento é o unico aspecto que realmente preocupa se queremos atingir a meta da fase de testes e eu já começo a pensar que a meta de seja um pouco otimista.  Aqui podemos fazer algumas suposições: Suposição A : As estratégias possuem uma probabilidade de ganho mais mais ou menos igual ou levemente superior à perda, isso explicaria o fato de estarmos nos afastando da média de ganhos esperada e é claro que mesmo nesse caso ter
Leia mais

Relatório de Fevereiro de 2021

 Relatório do mês de Fevereiro de 2021 Ganhos: R$  191,80 Perdas: R$  -709,00 Resultado: R$  -517,20 Resultado para fase de testes: R$  -456,00 Dias para o final da fase: 124 Ganhos para atingir a meta: R$ 1456,00 Considerações (28/02/2021) Encerrando o segundo mês da simulação, chegamos a um drawdown de R$500 (80%). Isso de certa forma confirma fevereiro como um mês que as estratégias desempenham mau. Estamos próximos de atingir o stop loss da metodologia encerrando assim a escala de testes. Vamos ver o que vai acontecer em março. Interessante notar que a estratégia está se afastando da média de ganho, no entanto houve dias piores no backtest. Se esse stop loss se confirmar durante esses testes estará provado como é diferente um teste no passado e um teste no futuro por diversos fatores e como é importante testar no futuro. Se isso ocorrer, faremos uma análise.
Leia mais

Relatório de Janeiro de 2021

Resolvi a partir de agora postar aqui os relatórios postados no nosso grupo do Telegram para manter registro. Relatório do mês de Janeiro de 2021 Ganhos: R$ 536,20 Perdas: R$ -475,00 Resultado: R$ 61,20 Resultado para fase de testes: R$  61,20 Dias para o final da fase: 152 Ganhos para atingir a meta: R$ 938,80 Considerações (29/01/2021) Hoje encerramos as operações do mês de janeiro que foi marcado por um período de drawdown que durou 23 dias (recorde histórico foi 150 dias) e num pico de perda de capital de R$267,80 (recorde histórico foi de R$660,00). Embora não saímos do lugar, ficamos um tanto longe dos limites de perdas que foram definidos com base no desempenho histórico no passado. Achei interessante esse resultado, lembrando esse está sendo um teste no futuro (sim isso se trata de prever o futuro) e não no passado, portanto pode dar errado, que seja nessa fase de teste. Mais uma vez fica aqui minha recomendação que vocês também façam testes desse tipo. Agora vamos ver se em fe
Postar um comentário
Leia mais

Lançamento do Projeto

Hoje estou lançando oficialmente o projeto.  Durante os próximos meses estarei observando o desempenho nos testes.  Leiam a proposta do projeto para mais detalhes. Proposta de Projeto - Aposta 1 em 6 (PDF)
Leia mais